Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Faaliyet Gösteren Bankalarda Takibe Giden Kredilerin Ana Nedenleri ve Takip Sürecinin Muhtemel Sonuçları

Abstract

ÖZ: Bu çalışma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren 25 bankanın 2006-2021 yılları arasındaki verilerini kullanarak bankacılık sektöründeki takibe düşen kredilerin dinamiklerini ve etkileyen faktörleri ortaya koymaktadır. Bu bağlamda iki farklı Robust (Sağlam) model – Robust ve Driscoll-Kraay Robust – üzerinde yapılan analizler değerlendirilmiştir. Literatürde yapılan önceki çalışmaların incelenmesi sonucunda da Driscoll-Kraay Robust modelinin bazı üstün özellikleri olduğu tespit edilmiş ve bu çalışmada Driscoll-Kraay Sağlam Rassal Etkiler modeli benimsenmiştir. Yapılan panel veri analizi sonuçlarına göre, Toplam Likit Aktifler/Toplam Aktifler, Net Faiz Marjı, Sermaye Yeterlilik Rasyosu, GSYH’nın Reel Büyüme Oranı ve Tüketici Fiyat Endeksi gibi değişkenlerin takibe düşen krediler üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kurlardaki artış, takibe düşen kredilerin oranını azaltmış, Aktif Karlılık ve kurlardaki artışlar takibe düşen krediler için ayrılan özel provizyonların oranını düşürmüştür. Ayrıca, takibe düşen kredilerin oranındaki artışın toplam gelirler üzerinde olumlu bir etkisi, toplam giderler üzerinde ise hafif bir etkisi olduğu; özel provizyon oranındaki artışın toplam gelirleri artırdığı ve diğer finansal değişkenlerin ise bu oranı düşürdüğü tespit edilmiştir.

This study reveals the dynamics and affecting factors of non-performing loans in the banking sector using the data of 25 banks operating in the Turkish Republic of Northern Cyprus between 2006 and 2021. In this context, analyzes performed on two different Robust models – Robust and Driscoll-Kraay Robust – were evaluated. As a result of examining previous studies in the literature, it was determined that the Driscoll-Kraay Robust model has some superior features and the Driscoll-Kraay Robust Random Effects model was adopted in this study. According to the results of the panel data analysis, variables such as Total Liquid Assets/Total Assets, Net Interest Margin, Capital Adequacy Ratio, Real Growth Rate of GDP and Consumer Price Index do not have a significant effect on non-performing loans. However, the increase in exchange rates reduced the rate of non-performing loans, and the increases in Return on Assets and exchange rates reduced the rate of special provisions allocated for nonperforming loans. In addition, the increase in the rate of non-performing loans has a positive effect on total revenues and a slight effect on total expenses; It has been determined that an increase in the special provision rate increases total revenues and other financial variables reduce this rate.