This research explores the influence of country wide corruption on the commercial
banks’ credit risk. It applies the quantile regression (QR) estimation method for a
panel data of 191 commercial banks from 18 MENAP nations, between the years
2011-2018. The research finding indicates that corruption significantly exacerbates
the problem of bad loans of commercial banks. Furthermore, the QR results reveal
that corruption does not affect all commercial banks at the same level. Commercial
banks in higher quantiles (i.e. higher credit risk banks) appear to be affected more
than the ones in lower quantiles (i.e. lower credit risk banks). Commercial banks
with a high credit risk tend to be more vulnerable to corruption than commercial
banks with low credit risk.
ÖZ:
Bu araştırma, ülke çapındaki yolsuzluğun ticari bankaların kredi riski üzerindeki
etkisini araştırmaktadır. 2011-2018 yılları arasında 18 MENAP ülkesinden 191 ticari
bankanın panel verilerini kullanarak kantil regresyon tahmin yöntemini uygulamıştır.
Araştırma bulguları, yolsuzluğun ticari bankaların sorunlu kredilerini önemli ölçüde
artırdığını göstermektedir. Ayrıca, kantil regresyon sonuçları yolsuzluğun tüm ticari
bankaları aynı düzeyde etkilemediğini ortaya koymaktadır. Daha yüksek
kantillerdeki ticari bankalar, yani daha yüksek kredi riski taşıyan bankalar, düşük
kantillerdekilerden, yani daha düşük kredi riskli bankalardan daha fazla etkilenmiş
görünmektedir. Yüksek kredi riskine sahip ticari bankalar, düşük kredi riskine sahip
ticari bankalara göre yolsuzluğa karşı daha savunmasız olma eğilimindedir.