The two most fundamental aspects of mathematical finance are; portfolio optimization
and portfolio pricing. Portfolio optimization uses concepts from linear algebra and
ordinary multi-variable calculus. On the other hand, portfolio pricing is modelled by
stochastic calculus. In this work we will focus our interest in the development of
stochastic calculus and how it is applied to finance in Portfolio Pricing.
OZ:¨
Matematiksel finansın en temel iki yon¨ u; portf ¨ oy optimizasyonu ve portf ¨ oy¨
fiyatlandırmasıdır. Portfoy optimizasyonu, do ¨ grusal cebirden ve sıradan c¸ok ˘
degis¸kenli hesaplardan kavramları kullanır. ˘ Ote yandan, portf ¨ oy fiyatlaması stokastik ¨
hesapla modellenmis¸tir. Bu c¸alıs¸mada stokastik analizin gelis¸imine ve Portfoy¨
Fiyatlandırmasında finansmana nasıl uygulandıgına odaklanaca ˘ gız.
