ÖZ:
Bu çalışma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren 25 bankanın
2006-2021 yılları arasındaki verilerini kullanarak bankacılık sektöründeki takibe
düşen kredilerin dinamiklerini ve etkileyen faktörleri ortaya koymaktadır. Bu
bağlamda iki farklı Robust (Sağlam) model – Robust ve Driscoll-Kraay Robust –
üzerinde yapılan analizler değerlendirilmiştir. Literatürde yapılan önceki çalışmaların
incelenmesi sonucunda da Driscoll-Kraay Robust modelinin bazı üstün özellikleri
olduğu tespit edilmiş ve bu çalışmada Driscoll-Kraay Sağlam Rassal Etkiler modeli
benimsenmiştir. Yapılan panel veri analizi sonuçlarına göre, Toplam Likit
Aktifler/Toplam Aktifler, Net Faiz Marjı, Sermaye Yeterlilik Rasyosu, GSYH’nın
Reel Büyüme Oranı ve Tüketici Fiyat Endeksi gibi değişkenlerin takibe düşen krediler
üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kurlardaki artış, takibe
düşen kredilerin oranını azaltmış, Aktif Karlılık ve kurlardaki artışlar takibe düşen
krediler için ayrılan özel provizyonların oranını düşürmüştür. Ayrıca, takibe düşen
kredilerin oranındaki artışın toplam gelirler üzerinde olumlu bir etkisi, toplam giderler
üzerinde ise hafif bir etkisi olduğu; özel provizyon oranındaki artışın toplam gelirleri
artırdığı ve diğer finansal değişkenlerin ise bu oranı düşürdüğü tespit edilmiştir.
This study reveals the dynamics and affecting factors of non-performing loans
in the banking sector using the data of 25 banks operating in the Turkish Republic of
Northern Cyprus between 2006 and 2021. In this context, analyzes performed on two
different Robust models – Robust and Driscoll-Kraay Robust – were evaluated. As a
result of examining previous studies in the literature, it was determined that the
Driscoll-Kraay Robust model has some superior features and the Driscoll-Kraay
Robust Random Effects model was adopted in this study. According to the results of
the panel data analysis, variables such as Total Liquid Assets/Total Assets, Net Interest
Margin, Capital Adequacy Ratio, Real Growth Rate of GDP and Consumer Price Index
do not have a significant effect on non-performing loans. However, the increase in
exchange rates reduced the rate of non-performing loans, and the increases in Return
on Assets and exchange rates reduced the rate of special provisions allocated for nonperforming loans. In addition, the increase in the rate of non-performing loans has a
positive effect on total revenues and a slight effect on total expenses; It has been
determined that an increase in the special provision rate increases total revenues and
other financial variables reduce this rate.
