Credit Risk Determinants of North Cyprus Banking Sector

Abstract

This study is aimed at examining the determinants of credit risk of North Cyprus Banking sector. This study uses the sample of seven banks for ten years period from 2005 to 2014. The variables used in this study are credit risk (proxies by ratio of nonperforming loans to total loans) as the dependent variable and return on equity, liquidity ratio, credit growth, market power, and exchange rate are used as independent variables. Our findings shows that exchange rate have positive significant impact on North Cyprus credit risk while return on equity has negative significant impact on North Cyprus credit risk. Keywords: Credit risk, North Cyprus, banking sector, non-performing loans.

ÖZ : Bu çalışma, Kuzey Kıbrıs Bankacılık sektörü kredi riski belirleyicilerini incelenmesi hedefleniyor. Bu çalışmada kullanılan değişkenler kredi riski bağımlı değişken olarak ve özkaynak kârlılığı (toplam kredilere takipteki kredilerin oranı ile vekiller) olan 2005 2014 on yıl süreyle yedi bankanın örnek kullanır, likidite oranı, kredi büyümesi, piyasa gücü, ve döviz kuru bağımsız değişkenler olarak kullanılmıştır. Bulgularımız özkaynak getiri Kuzey Kıbrıs kredi riski üzerinde olumsuz önemli bir etkiye sahipken döviz kuru Kuzey Kıbrıs kredi riski üzerinde olumlu önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Anahtar kelimeler: Kredi riski, Kuzey Kıbrıs, bankacılık sektörü, takipteki krediler.